Кількість переглядів 48
Анотація
Дослідження динамічних економічних моделей дає можливість зрозуміти, як різні чинники впливають на економіку і як можна прогнозувати її розвиток. Використовують моделі, задані звичайними диференціальними рівняннями чи системами таких рівнянь. Похідна має локальний характер: щоб знайти значення похідної в момент часу t потрібно знати значення функції тільки в околі точки . Тому не враховуються процеси, які відбуваються в моменти часу, які передують даному значенню . Більш точно динамічний процес описується за допомогою похідних дробового порядку, які є нелокальними. У даній роботі типова економічна модель уточнюється шляхом заміни похідних першого порядку на похідні дробового порядку Джрбашяна-Капуто-Нерсесяна.
Посилання
Бродський Ю. Б., Молодецька К. В. Моделювання економічної динаміки: підручник,: Житомирський національний агроекологічний університет. Житомир, 2016. 132 с.
Джрбашян М. М. Интегральные преобразования и представления функций в комплексной области. Наука, Москва, 1999. 671 с.
Чикрий А.А. Об аналоге формулы Коши для линейных систем произвольного дробного порядка. Доп. НАН України. 2007. № 1. С. 50-55.
Anh V.V., Heyde C.C. and Leonenko N.N. Dynamics model of long-memory processes driven by Levy noise. Journal of Applied Probability. 2002. 39, № 4. P. 730-747. https://www.jstor.org/stable/3215999.

Тези доступні на умовах Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Авторське право (c) 2024 Анастасія-Таісія Кістьянц , Юлія Назаревич ; Галина Лопушанська (Науковий керівник)
